图书介绍

证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

张琳琳著著
出版社：北京：经济科学出版社
ISBN：9787514148633
出版时间：2014
标注页数：201页
文件大小：49MB
文件页数：212页
主题词：证券市场－风险分析

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图书目录

第1章绪论1

1.1 问题的提出和本书的意义1

1.2 证券市场风险的基本概念2

1.3 结构安排与主要创新点10

1.4 本章小结14

第2章有关证券市场风险测度模型的文献综述15

2.1 偏理论描述的证券市场风险测度模型评述16

2.2 偏实际应用的证券市场风险测度模型评述22

2.3 国内有关证券市场风险测度模型的研究成果46

2.4 本章小结50

第3章基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型及实证分析51

3.1 MGARCH模型52

3.2 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型63

3.3 实证研究73

3.4 本章小结80

第4章 LCVaR风险测度及投资组合优化模型82

4.1 LCVaR的基本概念和计算方法83

4.2 基于LCVaR的投资组合优化模型96

4.3 实证研究100

4.4 本章小结110

第5章基于下方风险调整的全面风险测度模型111

5.1 基于负偏差的风险测度模型112

5.2 全面风险测度模型126

5.3 实证研究134

5.4 本章小结137

第6章基于下方风险调整的投资组合优化模型139

6.1 优化模型的基本前提假设140

6.2 基于全面风险测度模型的投资组合优化模型141

6.3 基于下方风险调整的投资组合优化模型的实证研究167

6.4 本章小结172

参考文献173

后记201